Indice de risque du portefeuille SLG – ou pourquoi la corrélation est utile pour visualiser la gestion du risque Georg Ehrhart, associé, Recherche et gestion des risques de marché, Schwabe, Law & Greiner Nous savons tous que la corrélation est une méthode statistique pour exprimer la relation entre les données et leurs mouvements, mais quel est le meilleur moyen de calculer les corrélations de tous les facteurs de risque de votre portefeuille?
par Georg Ehrhart, associé, Recherche et gestion des risques de marché, Schwabe, Law & Greiner
Nous savons tous que la corrélation est une méthode statistique permettant d’exprimer la relation entre les données et leur évolution, par exemple l’évolution du taux de change EUR / USD au comptant contre le prix du pétrole. Autrement dit, la corrélation vous aide à déterminer si le risque total de votre portefeuille est inférieur au risque de tous les facteurs individuels additionnés, car parfois le prix d’un risque peut augmenter plus fortement que le prix d’un autre risque ( ou il peut même diminuer en même temps). Une fois que vous calculez de tels effets, vous devez résoudre les corrélations de tous les facteurs de risque de votre portefeuille. C’est la partie essentielle qui doit être réalisée de manière concise, sûre et efficace, et que nous faisons pour nos clients avec plus de 1 000 facteurs de risque grâce à un service individuel quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Ces données sont ensuite importées dans vos systèmes de trésorerie.
Le nouvel indice de risque de portefeuille, un indice mensuel que Schwabe, Ley & Greiner (SLG) a commencé à publier, en est le résultat.
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