Gérer plus efficacement les liquidités à court et à long terme Entretien avec Gopi Devaraaj, vice-président des rapports sur les liquidités aux États-Unis UU Au Credit Suisse Les nouvelles exigences en matière de liquidités à court et à long terme, ainsi que le ratio de levier supplémentaire, forcent les banques à repenser leurs stratégies de gestion de la liquidité et à réaliser des investissements importants dans les infrastructures et la technologie.
Entretien avec Gopi Devaraaj, vice-président des rapports sur les liquidités aux États-Unis UU Au Credit Suisse
Depuis que les règles de Bâle III sur les liquidités ont été finalisées aux États-Unis l'année dernière, le secteur est confronté à de nombreuses incertitudes et de nouveaux défis. Les nouvelles exigences en matière de liquidités à court et à long terme, ainsi que le ratio de levier supplémentaire, forcent les banques à repenser leurs stratégies de gestion de la liquidité et à réaliser des investissements importants dans les infrastructures et la technologie.
Gopi Devaraaj, vice-président, US Liquididity Report UU Au Credit Suisse, il a récemment discuté avec GFMI des questions clés qui seront abordées lors de la deuxième conférence annuelle sur la gestion du risque de liquidité et de financement qui se tiendra du 5 au 7 octobre 2015 à New York.
Quels sont les principaux défis de la gestion de la liquidité pour les banques aux États-Unis aujourd'hui?
Les principaux défis pour une gestion efficace de la liquidité sont les suivants:
1. Développer des sources de financement alternatives compte tenu des réglementations strictes de la Fed, en particulier du LCR et du NSFR.
2. Un accès de plus en plus difficile à des fonds non garantis, compte tenu de la réduction de l'appétit pour les obligations de banques américaines. UU En raison des exigences de capital associées aux titres qui n'appartiennent pas à HQLA.
3. Développer une capacité stratégique pour rendre compte de divers indicateurs de liquidité en temps opportun
4. Exactitude des flux de trésorerie du produit sous-jacent pour toutes les entités IHC importantes et de moindre taille.
Comment les banques étrangères s'adaptent-elles aux États-Unis? UU Au contexte réglementaire difficile?
Les banques étrangères adaptent leur infrastructure et leur gouvernement pour se conformer aux directives IHC décrites dans les Normes prudentielles renforcées Dodd Frank pour les établissements bancaires étrangers. Les aspects clés incluent la création d’un CSI pour tous les abonnés américains. UU., La mise en place d'une structure de gouvernance pour l'IHC, le rapport de liquidité incluant le LCR / NSFR et les tests de résistance internes pour l'IHC et la prise de mesures immédiates découlant du contrôle strict de ces indicateurs en cas de défaillance. trouvé
Quel est l’impact des sociétés de portefeuille intermédiaires sur la gestion de la liquidité aux États-Unis?
Auparavant, les filiales américaines des FBO se concentraient principalement sur leurs activités principales et sur le soutien des activités de leur société mère, sans être trop transparentes pour les régulateurs américains. Le cadre IHC exige qu’ils soient plus organisés, axés sur les États-Unis. UU Pour ce qui est de maintenir les normes de capital, de gérer le risque de liquidité et d’être à égalité avec les grandes banques américaines. UU En termes d'infrastructure et de normes d'information, et tout ce qui précède s'appuie sur une structure de gouvernance solide.
Le NSFR: Quelles sont les considérations clés?
Le NSFR a été élaboré dans le but de réduire la dépendance des banques à l’égard du financement de gros à court terme. Il s'agit de la proportion de fonds stables disponibles au cours d'une année (passifs et capitaux propres) par rapport aux fonds stables requis (actifs et expositions hors bilan), multipliés par un facteur. Pour maintenir le NSFR à plus de 100%, les banques devraient augmenter le financement stable pendant plus d'un an et créer un ensemble d'actifs pouvant être financés avec un financement moins stable.
Que pensez-vous gagner à assister à la conférence?
J'aimerais connaître le point de vue de l'industrie sur certains des défis liés à la gestion du risque de liquidité à la lumière du contexte réglementaire en constante évolution et des stratégies mises en œuvre pour les atténuer tout en maintenant la rentabilité de la banque.
Lors de cette conférence GFMI, les présentations d’études de cas mettent l’accent sur une gestion efficace des risques, tout en apportant une valeur ajoutée à votre organisation. Nos discussions avec les intervenants aideront les institutions financières à optimiser la gestion de leurs comptes et à garantir une prise en charge efficace des risques liés aux tiers, à gérer efficacement toutes les relations avec des tiers et à réduire le risque global pour la société.
Pour plus d'informations, Cliquez ici pour voir le site web de la conférence. ou contactez Monique Filardi, coordinatrice marketing et relations publiques, GFMI au 312-894-6322 ou moniquefi@global-fmi.com