Modélisation du revenu et du RPNP
Novantas est à l’avant-garde de la modélisation des revenus et du PPNR, qui est de plus en plus critique pour les tests de résistance. Notre expérience est mieux connue en modélisation statistique du revenu, bien que nous ayons été les pionniers dans un large éventail d'approches quantitatives et qualitatives (critères métier des experts). Nous continuons à affiner nos approches en collaborant avec plus du tiers des banques US CCAR. UU., Beaucoup de banques américaines DFAST. UU Et les grandes banques au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Amérique latine.
Marché du crédit et des capitaux
Alors que la crise financière mondiale s'estompe dans le passé, beaucoup se demandent si la récession cyclique des marchés du crédit et des capitaux restera intacte, où seront les prochains défis en matière de crédit et comment pouvons-nous les éviter? L'équipe de Novantas est spécialisée dans l'application d'une analyse de pointe basée sur l'évaluation des marchés des capitaux afin d'améliorer la prise de décision en matière d'origination et la gestion de portefeuille de portefeuilles de crédits bancaires.
Gestion actif / passif (ALM)
L'amélioration de la gestion active du bilan est au sommet des priorités du Trésor en 2017, compte tenu de la tendance à la hausse continue des taux d'intérêt dans de nombreux pays, de l'évolution de la dynamique concurrentielle et du renforcement du contrôle réglementaire. Nous fournissons aux banques des outils sophistiqués pour la gestion actif-passif via le développement de modèles de comportement adaptés aux clients pour les portefeuilles de prêts et de dépôts, en utilisant nos données propriétaires de modélisation, d'analyse et de méthodologies. Nous aidons les banques à implémenter ces outils dans des modèles de gestion de balance, des cadres de prix de transfert de fonds, des applications de tests de résistance, etc.
Gestion de la liquidité
La réforme réglementaire mondiale des exigences de liquidité élève le niveau supérieur aux capacités de la plupart des outils de gestion bancaire existants et des constructions de modélisation basées sur des feuilles de calcul il y a plusieurs décennies. Les équipes de direction et les régulateurs sont disposés à investir dans l'analyse de la liquidité interne, notamment en ce qui concerne les dépôts et les engagements de prêt. Nous aidons nos clients à s’adapter à la LCR / NSFR et utilisons des méthodes brevetées pour trianguler les hypothèses de liquidité granulaire sous contrainte à partir d’une combinaison de données internes et externes (y compris les paramètres de référence de Novantas) et d’analyses, d’outils et de méthodologies brevetés. Nous concentrons nos efforts sur les perspectives futures en matière de gestion de l’équilibre.