Mesure du risque de marché en contexte Eben Mar, professeur agrégé, département de mathématiques et mathématiques appliquées, Université de Pretoria, et gestionnaire de fonds, Standlib Asset Management Traditionnellement, le risque de marché est défini comme le risque de perte d’expositions au bilan et hors bilan en raison de mouvements de marché. Les événements de marché entourant le resserrement du crédit en 2008 nous obligent à mieux comprendre le processus de gestion du risque de marché et à présenter leurs mesures de mesure (souvent mal comprises). Ce guide pratique de mesure du risque de marché explore ces notions, illustre le processus de gestion du risque de marché et souligne les enseignements pouvant être tirés des lacunes des méthodes traditionnelles de mesure du risque de marché exposées par les événements. de 2008.
par Eben Maré, professeur agrégé, Département de mathématiques et mathématiques appliquées,
Traditionnellement, le risque de marché est défini comme le risque de perte d’expositions au bilan et hors bilan en raison de mouvements de marché. Les événements de marché qui ont entouré la crise du crédit de 2008 nous obligent à mieux comprendre le risque de marché et ses effets sur notre société. L'objectif de ce bref article est de présenter le processus de risque de marché et ses mesures de mesure (souvent mal compris).