S'applique à:
SAP ERP 6.0, SAP pour la banque
résumé
Le département du Trésor de toute organisation sera impliqué dans la gestion des risques financiers. Il existe des directives de risque pour chaque organisation, mais la partie la plus importante de la gestion des risques financiers consistera à quantifier ces risques. Ce wiki vise à donner une vue d'ensemble des modules de SAP Analyzer.
Auteur:
Société: MphasiS, une société HP
Créé en: 24 novembre 2010
Auteur (s) Bio
Ravishankar est un expert des modules SAP FSCM / FICO (gestion financière de la chaîne d'approvisionnement / finance). Il est l'un des principaux collaborateurs de SAP Developers Network (SDN) dans le domaine des applications SAP Treasury et SAP FSCM. Il travaille pour le CdE Financiero de MphasiS, une société HP, et tente d'optimiser / d'améliorer la solution globale dans ces domaines. Il peut être contacté à ravishankar.r@mphasis.com
Trésorerie et gestion des risques
Lorsque nous parlons de trésorerie, l'objectif principal est d'optimiser la chaîne d'approvisionnement financière et, finalement, d'économiser de l'argent. Que faisons-nous avec l'argent économisé? C'est un cycle. Soit on l'investit dans l'entreprise. Mais ce ne sera pas toujours optimal. Nous investissons parfois dans des marchés du trésor où nous avons plusieurs sources de revenus, appelés instruments de trésorerie. C’est un exemple très approximatif mais qui facilite la compréhension. Prenons le cas où nous avons besoin d’argent pour payer un fournisseur dans les 45 jours. Nous avons actuellement des excédents de trésorerie. Par conséquent, pendant ces 45 jours, nous pouvons investir dans un dépôt fixe afin de générer des intérêts pour ces jours. Il existe plusieurs instruments disponibles pour investir notre argent en espèces. Supposons que nous investissions dans un dépôt à taux d'intérêt variable ou appelé taux d'intérêt variable évoluant dans le temps. Or, cet intérêt est vulnérable aux changements du marché ou, en termes simples, il est susceptible de changer en fonction de certaines conditions. Ce changement peut être à la hausse, ce qui entraînera un profit ou une baisse, ce qui entraînera une perte pour nous. Par conséquent, il y a un risque impliqué dans ceci. Dans la gestion des risques, nous quantifierons ce risque et, par conséquent, nous le gérerons efficacement.
Il existe de nombreux risques qui seront divisés en risques de marché, risques de crédit / de contrepartie et risques opérationnels, etc. Le risque de marché sera géré par Analyseur de risques de marché * La composante et le risque de crédit seront gérés de manière globale. {} Analyseur de risque de crédit *. Le risque opérationnel ne sera pas géré par le Département de la trésorerie et ne sera donc pas inclus dans la gestion de la trésorerie et des risques. Mais il est important de comprendre que tous les risques sont liés et que, du point de vue de l'organisation, les risques seront gérés de manière saine.
Il y a un autre composant appelé Analyseur de portefeuille Cela nous aidera à calculer le risque général d'un portefeuille, ce qui signifie une gamme d'investissements dans différents instruments. Cela nous aidera à fournir une vue globale des risques liés à un large éventail d’investissements.
Analyseur de risques de marché
Le risque de marché est également classé comme risque de taux d'intérêt, risque de change et risque de cours des actions. Différentes notations sont utilisées par différents acteurs, mais il s’agit de la classification générale du risque de marché. SAP sera responsable de l'identification et de la gestion de tous ces risques dans Market Risk Analyzer. Nous avons ce qu’on appelle les hiérarchies de risque et les hiérarchies de portefeuille où nous définissons à quel niveau nous voulons que le risque soit analysé. Le niveau minimum auquel nous pouvons analyser le risque est la transaction financière individuelle réelle. Le risque peut être analysé sous différentes dimensions et chaque transaction appelée objets financiers peut être analysée sous différentes dimensions, telles que le risque de taux d'intérêt et le risque de change, etc. C'est quelque chose qui fait de SAP un outil hautement sophistiqué de gestion des risques.
SAP prend en charge plusieurs modèles de risque, ainsi que diverses méthodes de gestion des risques, telles que les simulations, l'analyse de la valeur actuelle nette (VAN), l'analyse de la valeur à risque (VaR) (valeur à risque), le tout au niveau du portefeuille.
Voir aussi Analyseur de risque de crédit.
contenu connexe
http://service.sap.com/erp-treasury