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Pour faire tourner quelques simulations, je me demandais où obtenir des fichiers de données historiques, notamment :
* Le taux annuel de l’inflation de 1980 à 2010 (France, US, etc.)
* Le taux annuel d’augmentation de certaines actions individuelles ou d’un panier d’actions (S&P 500, CAC40, etc.), en dividendes ré-investis
Mon idée est de calculer la moyenne et l’écart-type de ces paniers et de faire une simulation « de masse » : supposer que le rendement annuel suit une distribution donnée (loi normale ou plus précis si vous connaissez) et faire tourner le modèle disons 1000 fois et estimer les rendements annuels moyens sur des périodes longues, 20 ou 30 ans par exemple. Je pourrais éventuellement publier les résultats pour ceux que ça intéresse, mais il me manque les données pour avoir une estimation de la moyenne et de l’écart-type des rendements annuels et ainsi calibrer ma loi de probabilités.
Merci
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